| Российский химико-аналитический
портал |
химический анализ и аналитическая химия в фокусе внимания ::: портал химиков-аналитиков ::: выбор профессионалов |
 |
|
| ANCHEM.RU » Форумы » 1. Аналитический форум ... |
 |
обратное распределение Стьедента в Exel >>>
|
 |
| Автор | Тема: обратное распределение Стьедента в Exel | ||
|
vvo1962 Пользователь Ранг: 1 |
 12.12.2008 // 23:23:59
кто в этом разбирается, подскажите, как правильно посчитать обратное распределение Стьюдента? если например посмотреть по таблице при вероятности 0,95 и степенях свободы должно получиться число 1,812. а вот если в Exel записать формулу =СТЬЮДРАСПОБР(0,95;10) получается число 0,064298146. в чём ошибка? 
|
||
|
ANCHEM.RU Администрация Ранг: 246 |
|||
|
Степанищев М VIP Member Ранг: 3440 |
 13.12.2008 // 12:10:27
Редактировано 1 раз(а) Про конкретно эту особенность не скажу, ибо "exel-ем" много как лет не пользуюсь, равно как и виндой вообще, но количество подобных ошибок в нем неисчислимо. Не пригоден этот пакет для обработки данных, в нем только диаграммы из двух-трех чисел можно делать: манагерам про свои купипродайки. Есть математические пакеты, вроде маткада и матлаба, или специализированные, та же Statistica - ими и пользуйтесь. А еще лучше - таблицами, коль умеете, оно куда надежнее  Для этой функции в некоторых версиях даже приведенный в описании к программе пример не совпадает с вычисляемым самой программой значением. Для корректного ответа на Ваш вопрос укажите версию Excel, может кто и повторит опыт. Другой вариант - см. внимательно документацию, могли ведь что-нибудь и перепутать, раз даже наименование программы с ошибкой пишете. Попробуйте задать вероятность 1-0,95=0,05, мало ли, о чем думали писатели. |
||
|
varban VIP Member Ранг: 8699 |
13.12.2008 // 13:06:38
Редактировано 1 раз(а) Я не согласен По моему скромному мнению речь идет о так называемых "ошибок компилятора". Поскольку термин локальный, поясню Когда учился программировать, я постоянно приставал к сисопу с тем, что компилятор неправильно транслирует или exeшник неправильно считает. И когда я шел в его комнате с листингом в руках, он ехидно спрашивал: "Опять нашел ошибку компилятора?" В свое оправдание я могу сказать, что через несколько недель я напрочь перестал находить ошибки. Последнюю до сих пор помню: переводил свою работающую программу с Commodore BASIC на DEC FORTRAN 77. Интегрирование дифуров, описывающие работу ракетного двигателя. И график функции - ступенчатый. Уж это - ошибка компилятора, как пить дать. Пошел права качать И мне было объяснено, что по умолчанию переменные, у которых имена начинаются на I, J, K, L, M, N - целые. А в BASIC все переменные по умолчанию - real. Так что могу сказать - Пилите, vvo1962, пилите А в остальном Михаил прав - проверять что-то сложное в Exel'е - легче удавиться
|
||
|
Степанищев М VIP Member Ранг: 3440 |
13.12.2008 // 16:10:24
Varban, будете смеяться, но находил ошибки и в компиляторах. Помню, убился однажды о терминал, пытаясь понять, почему программа не работает. Оказалось, что в одной функции a+b != b+a. В одном порядке она правильно считала, в обратном - полную ерунду. От названий и значения переменных, порядка их определения и т.д. это не зависело. От размера стека, ключей компиляции и т.п. тоже. Так и не понял в чем было дело. Правда, компилятор тот был 1987 года выпуска... |
||
|
Alex75 Пользователь Ранг: 459 |
13.12.2008 // 17:34:39
Редактировано 1 раз(а) В справке указано: Одностороннее t-значение может быть получено при замене аргумента вероятность на 2*вероятность. Для вероятности 0,05 и числа степеней свободы равного 10 двухстороннее значение вычисляется СТЬЮДРАСПОБР(0,05;10) и равно 2,28139. Одностороннее значение для той же вероятности и числа степеней свободы может быть вычислено формулой СТЬЮДРАСПОБР(2*0,05;10) и равняется 1,812462. [Примечание. В некоторых таблицах вероятность описана как (1-p)./b] |
||
|
Степанищев М VIP Member Ранг: 3440 |
13.12.2008 // 18:46:23
Alex75: В справке указано... СТЬЮДРАСПОБР(0,05;10) и равно 2,28139. Теперь то же значение записываем в формулу и получаем 2,228138842  Пользоваться продукцией Микрософта, по-моему, могут только изощренные мазохисты 2 vvo1962 Вместо вероятности p в Excel нужно подставлять 2*(1-p) - и все будет хорошо, если Вы правильно воспользовались таблицей. |
||
|
Каталог ANCHEM.RU Администрация Ранг: 246 |
|
||
|
varban VIP Member Ранг: 8699 |
14.12.2008 // 1:29:47
Степанищев М> Varban, будете смеяться, но находил ошибки и в компиляторах Не буду. Я тоже находил, в TC *.* и до BC 1.* Пофиксили только в 2.0. Совершенно дурацкая ошибка в побитовом сложении со сдвигом. |
||
|
bf109xxl Пользователь Ранг: 1727 |
14.12.2008 // 1:43:21
О глюках со статистическими функциями в Excel'е неоднократно писалось в серьезных научных журналах - они были обнаружены еще в версии 97, в 2003 их не пофиксили, насчет 2007й не выяснял, на следующей неделе гляну. Для серьезной статистики эту софтину лучше не использовать вообще. Я нескольких наших биологов потиху приучил к R, они прониклись - у них дофига стат.задач, в основном - непараметрика. |
||
|
Степанищев М VIP Member Ранг: 3440 |
14.12.2008 // 11:04:12
Редактировано 1 раз(а) 2 varban О борландовском TC 2.0 и говорил А вопросы побитового сложения прекрасно решает оператор asm {} У меня он иногда сразу после main(){ стоял 2 bf109xxl Программу R не видел. Только слышал, что трудна в освоении. Или это мнение сложилось из-за отсутствия русского описания? Расскажите, пожалуйста, чуть подробнее. |
||
|
DSP007 VIP Member Ранг: 2228 |
15.12.2008 // 23:01:12
Да-да. Особенно где лежит халявная R. ЗЫ. Excel хорош для быстрой сисематизации несистематизированных первичных данных простейшими математическими операциями (отнять, сложить и поделить). А статистические коэффециенты надо брать из Лурье. |
||
|
varban VIP Member Ранг: 8699 |
15.12.2008 // 23:07:02
Exel хорош для скармливания данных Matlab'у Я почти серьезно
|
| |
||
| ЖУРНАЛ | ЛАБОРАТОРИИ | ЛИТЕРАТУРА | ОБОРУДОВАНИЕ | РАБОТА | КАЛЕНДАРЬ | ФОРУМ |
| Copyright © 2002-2022 «Аналитика-Мир профессионалов» |
|
Размещение рекламы / Контакты |
[]
